高純度臺股AI ETF 成立 00952預計9月5日掛牌上市

高純度臺股AI ETF凱基優選臺灣AI 50 ETF 基金已在8月26日成立，預計9月5日掛牌上市。凱基投信表示， 00952篩選機制中設定AI相關營收佔比30%以上的選股條件，確保成分股的AI純度，而非只是蹭話題熱度；分羣等權重的設計更有助投資人可以確實參與AI潛力股的成長機會。

00952追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數(簡稱臺灣優選AI 50指數)，回測指數2016年以來，連續8年殖利率都打敗臺灣加權指數，新冠疫情肆虐的2020~2021年，臺灣優選AI 50指數以5.4%、5.0%殖利率，勝過臺灣加權指數的4.3%、3.4%，追溯到受中美貿易戰衝擊的2018~2019年，臺灣優選AI 50指數以殖利率4.2%與7.2%，較臺灣加權指數的殖利率更高，總計回測的這8年期間， 00952所追蹤的指數平均每年殖利率5.6%，同一期間臺灣加權指數平均每年殖利率爲4.3%。

凱基臺灣AI 50經理人施政廷表示，臺廠在AI供應鏈中具備戰略地位，從AMD、輝達、Google、微軟等科技大廠擴大在臺投資就可看出。但是AI相關供應鏈既深且廣，ETF能不能選到受惠程度相對高的個股，不僅要看個股的AI純度，成分股權重設計也值得考量。

施政廷指出，以 所追蹤的臺灣優選AI 50指數爲例，只會從屬於AI的39個次產業中選擇AI營收佔比三成以上的公司作爲成分股，並透過多因子優化與分羣等權重設計，強化成分股在大盤震盪時期的抗跌能力，更確保能參與規模尚未反映獲利的成分股。

施政廷進一步說明，依據產業、股價動能、營運效率、配息記錄等多項指標篩選出股票池後，因應臺股處於淡季或旺季，調整動能、價值成長與股利的指標比重，再依市值排序選出前50檔，1~10名每檔給予4%權重，11~25名每檔給予2%權重，26~50名則給予1.2%權重。藉由分羣等權重的設計，凱基臺灣AI 50相對有機會提升投資組合的追漲抗跌能力。