永豐選擇權評論—買權升賣權降
▲臺股21日持續高檔震盪，早盤小幅開高後買盤轉弱不振，盤勢僅維持於盤上橫向整理，終場收7754點，小漲27點。(圖／資料照片)
選擇權從成交量來觀察，十月份契約買權集中在7900點；賣權部份上移集中在7700點。未平倉量的部份，買權OI升至293873口，最大序列至8000點，水位升至42585口；而賣權的OI則是升至316842口，最大序列至7500點，水位升至41592口。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.08(-2.06%)。買權平均隱含波動率由13.36升至13.38%(+0.1%)，賣權平均隱含波動率則由16.36降至16.31(-0.26%)，買權上升賣權下滑，在目前多方格局未變下，操作上建議於7600-7900點間建立買權多頭價差因應。(文／永豐期貨提供)