陸證交所開罰放空機構 6舉措監管

繼大陸金融監管總局宣示嚴查重大違法違規案件後，滬深交易所出手，處罰19日開盤一分鐘砸盤狂賣25.67億元人民幣的量化巨頭公司靈均投資。（中新社）

大陸資本市場監管層接連發聲，稍早金融監管總局表示嚴查重大違法違規案件後，大陸滬深交易所也出手，處罰19日開盤一分鐘砸盤狂賣25.67億元（人民幣，下同）的量化巨頭公司靈均投資，同日再公告發布《量化交易報告制度平穩落地》，未來將持續加強量化交易，特別是高頻交易的監測分析，並朝完善異常交易監測監控標準、北向投資者也納入報告範圍等6大舉措來加強監管。

另據陸媒揭露，在春節前後，部分公募、私募機構已經接到券商窗口的指導意見，要求在A股開盤和收盤階段的半小時內禁止淨賣出。

大陸證券市場監管趨嚴，從日前新任證監會主委吳清2天內召開10多場座談會更顯示出態度。上交所、深交所20日分別公告，寧波靈均投資公司在19日開盤後，名下多個證券帳戶通過電腦程式自動生成交易，短時間內集中大量下單賣出價值合計25.67億元滬深股票，導致A股大幅跳水。此舉因構成異常交易，給予限制交易3天並公開譴責。

靈均投資21日凌晨發佈公告，對交易所限制交易3天處罰堅決服從，強調交易出現的問題公司高度重視，內部也進行反省，強調作爲專業量化投資機構，長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。

此外，滬深交易所20日各自發布《量化交易報告制度平穩落地》公告，表示將持續加強對量化交易，特別是高頻交易的監測分析與動態評估。

滬深兩交易所也指出，將祭出6大舉措方向加強量化交易監管。具體第一是嚴格落實報告制度，明確「先報告、後交易」的准入安排；二是加強量化交易行情授權管理；三是完善異常交易監測監控標準，加強異常交易和異常報撤單行爲監管。

第四是加強對槓桿類量化產品的監測與規制，強化期現貨聯動監管；五是進一步壓實證券公司客戶管理責任，加強對量化私募等機構交易監管。第六是加強與香港交易所的溝通，針對北向投資者量化交易也納入報告範圍。