金融業發股息 先過壓力測試
銀行、保險2021年想多發現金股利,得扛得住「壓力」。金管會24日公佈,將對保險、銀行進行統一版本的壓力測試,瞭解各公司在經濟成長率、股市、利率、匯率、房價等若出現大幅變動時,財務是否仍健全,若無法過關的銀行或保險公司,將被要求增資、減少發放現金股利、調整資產部位等。
銀行與保險公司若壓力測試不過關,銀行局及保險局會以三大要求強化體質,一是以普通股增資;二調降現金股利比重,多發股票股利;三是減少高風險資產,如降低股票部位等。
銀行局副局長林志吉表示,2021年4月底前纔要交出壓力測試結果,但各金融機構股利政策多在每年4月底前就決定,所以會要求各銀行在2021年年初有自結獲利數時,先試算、交出初版壓力測試,若有嚴重影響者,會請各銀行考慮調整股利政策。
林志吉也同時宣佈第二波系統性重要銀行,新增指定一銀爲第六家系統性重要銀行。金管會在2019年宣佈第一波系統性銀行名單有五家,包括中信銀、國泰世華、臺北富邦、兆豐及合庫,這六家銀行2021年起四年內,普通股權益、第一類資本、及資本適足率都需額外再增加4個百分點,分別最終各達到11%、12.5%及14.5%的水準。
銀行業在2010年、2016年、2018年都已作過公版整體壓力測試,2014年及2015年則對房貸、營建業放款及大陸曝險,進行壓力測試,保險業則是首次進行公版壓力測試,銀行及保險公司都要用2020年底的財報數字,進行輕微及嚴重情境壓力測試,在4月底前將測試結果報交金管會。
銀行部分會測試臺灣、美國、歐元區、大陸及日本的經濟成長率下滑,林志吉表示,這部分會「加壓」,即比2018年測試時,用衰退更嚴重的數字來測試;另外如臺灣失業率上升、房價下跌;債券、股票、外匯及商品市場下跌波動加劇;存放利差縮減、手續費收入減少等,對盈餘的影響。
同時銀行還要比照玉山銀行理專舞弊被罰增提0.4倍作業風險資本,作爲嚴重情境,另外也有增提0.2倍作業風險資本的輕微情境,來測試銀行若出現舞弊事可能造成的損失風險。
保險業則是以「組合式情境」,分別假設多組債券殖利率上揚、股票大跌及外匯價格劇烈波動的情境,壽險還要增加疫情理賠壓力測試,產險則要增加颱風的天災壓力測試。