中信投信簽訂ICE ESG指數合作備忘錄

中信投信1日公佈，日前與美國洲際交易所旗下全球性數據服務公司IDI(ICE Data Indices, LLC)簽訂ESG指數合作備忘錄(MOU)，將共同對該公司所編制的ESG系列指數進行產品合作及推廣，滿足臺灣投資人需求，成爲臺灣首家與國際機構簽訂ESG合作備忘錄之投信。

中信投信表示，已於2020年10月送審兩檔由IDI所編撰，以ESG投資爲概念之債券指數，分別爲：「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」，並已獲得櫃買中心之指數資格認可。

根據全球永續投資聯盟至2018年底的統計，全球永續投資管理資產規模達30.68兆美元，規模較2016年成長34％，顯示資本市場對於企業永續的積極關注與投入；另一方面，企業也必須更正視自身的永續績效。

中國信託長期致力於永續金融發展，積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），2020年中信金控更進一步設置「企業永續辦公室」，結合集團力量共同推動責任商品與投資，以期最大化對環境和社會的正面影響力，並扮演臺灣資本市場及永續金融發展的強力後盾。

中信投信表示，身爲金控成員，亦積極迴應金控永續策略，爲滿足國內投資人蔘與更多元的續投資產品，宣佈與美國洲際交易所旗下的全球性數據服務公司IDI簽訂ESG指數合作備忘錄。中信投信將借重IDI在ESG指數編制能力，共同發展ESG投資產品，並滿足內部ESG投資研究需求，積極參與責任投資領域。

美國洲際交易所集團擁有12間交易所以及6間結算所，包含紐約證交所(NYSE)及ICE期貨交易所等機構。在指數編制業務，旗下的全球性數據服務公司IDI在2017年併購美國銀行美林固定收益指數平臺，擁有超過50年的指數編制經驗與強大的指數客製化能力。

目前IDI所發佈的指數超過5000筆，橫跨固定收益、股票、商品與貨幣等資產類別，有近一兆美元產品以該公司的指數爲投資基準，獲得全世界投資者的廣泛應用，爲全球主要固定收益指數編制公司。在永續指數部分，IDI自2016年起已發佈了近40檔ESG相關的指數，另外也有低碳、綠色債券等指數的發行。

中信投信總經理張浴澤表示，過去投資人關注量化的企業財報數字，現在的投資人則將ESG等質化因素納入投資考量，原因在於這些因素可能對公司估值與未來財務績效產生重大影響，但卻未揭露於財報中。IDI在永續指標指數耕耘多年，最早可回溯到2010年發佈的美銀美林綠色指數(ICE BofA Green Index)，在ESG指數編制的研究方法則藉由全球主要ESG研究機構Sustainalytics的ESG風險分數，挑選出值得投資的公司。

透過本次的合作，中信投信旗下ESG研究資源將更爲豐富。同時，中信投信身爲金控子公司一員，透過投信的研究與投資專才，呼應金控的永續金融政策，因此期望借重IDI的龐大資源，發行ESG投資商品並加以推廣，不僅從永續投資的角度提供相對穩健、在動盪中更適合投資人的商品，也是中信投信在永續議題上邁出重要的一步。

雙方於MOU簽訂後，已提出「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」及「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」，日前獲得櫃買中心之指數資格認可。中信投信表示，「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」是衡量已開發國家之美元計價、剩餘年期15年以上之投資等級公司債券市場績效表現，並依據全球第二大ESG研究機構Sustainalytics所評定的 ESG風險分數進行篩選，目前由410檔成分債券所組成，平均存續期間爲16.04年。

「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」則爲衡量新興市場之美元計價、剩餘年期15年以上之主權債券市場績效表現，並依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據進行調整，目前由77檔成分債券所組成，平均存續期間爲16.21年。