英格蘭銀行副行長Sarah Breeden：金融監管機構應不斷自我檢視，以確保監管框架可有效管理風險

21世紀經濟報道記者 張偉澤 香港報道

10月31日，英格蘭銀行副行長Sarah Breeden在香港金管局與國際結算銀行合辦的研討會上表示，隨着人工智能技術不斷髮展，各國央行和金融監管機構應不斷檢視自身的技術和監管框架，以確保其足以管理風險。

Sarah Breeden指出，人工智能在金融行業的應用大大提升了金融行業的生產力，近年銀行業在多個範疇應用人工智能(AI)，包括分析信貸風險及進行交易等。根據英格蘭銀行對120個金融機構進行的調查，75%的受訪者已經開始使用AI，這一數據遠高於2022年的53%。其中41%受訪企業正在使用AI優化內部流程，而26%的受訪企業使用AI加強客戶支持。同時，也有很多受訪企業通過人工智能預防外部風險，包括反洗錢以及防禦網絡攻擊等功能。

不過Sarah Breeden也指出，由於人工智能及時反饋的特性，因此也要警惕其對金融系統帶來的風險。雖然金融機構在研發自己的金融模型，但根據調查，絕大部分模型的底座來源類似，根據英格蘭銀行的調查，44%的模型都是來自前三大模型提供商。如果基礎模型出現漏洞，則有可能導致系統性風險。

Sarah Breeden進一步表示，目前有部分公司將AI模型用於金融市場交易。當這些模型對於同一種場景做出同樣的反應時，是否會放大金融市場受到外部影響的衝擊。同時，由於這些模型多數來自同一個底座，因此不同金融機構交易的相關性可能會增加，導致某些交易過於擁擠，放大價格波動情況，衝擊金融市場。

針對金融公司對於第三方AI模型提供商的依賴問題，Sarah Breeden指出，目前英國的宏觀審慎工具中有可以解決這些問題的工具。使用這些工具，這些第三方的技術供應商可以被直接置於金融監管機構的監督下。

Sarah Breeden表示，壓力測試也是進行人工智能監管的重要工具。通過壓力測試，監管機構可以理解金融模型的運作模式以及影響因素，併爲監管機構評估挑戰以及設定應急預案提供參考。