以深度學習模型預測碳權期貨ETF價格

陳偉民

近年來，溫室效應爲全球共同面對之問題，爲達成溫室氣體減量目標，聯合國制定許多條款及公約，如《京都議定書》及《巴黎協定》，並建立碳權系統，而透過市場機制控制排放和污染的「碳權交易」更是國際間認可有效之減碳機制。

本研究應用長短期記憶深度學習模型進行碳權期貨ETF價格趨勢之預測，選擇KraneShares全球碳策略指數型基金作爲研究對象，樣本期間爲2020年7月30日至2022年5月24日，採用日資料，並使用主成分分析對八個變數進行萃取，以精簡變數並取得相同或更好的分析效果。研究結果顯示預測期間40天之誤差值較小，預測效果較佳。

作者：*天主教輔仁大學企業管理學系副教授連育民、天主教輔仁大學企業管理學系學士生王妙慈、天主教輔仁大學企業管理學系學士生林羽萱、天主教輔仁大學企業管理學系學士生範思遠、天主教輔仁大學企業管理學系學士生陳偉民、天主教輔仁大學企業管理學系學士生張婕、天主教輔仁大學企業管理學系學士生鄭宛昀、天主教輔仁大學企業管理學系學士生羅方妤

*通訊作者E-mail：[email protected]

發表人：陳偉民