對衝基金對日元的頭寸自2021年以來首次變爲淨多頭

外匯市場的劇烈波動導致此前流行的日元套利交易崩潰，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據顯示，對衝基金自2021年以來首次轉而看漲日元，這標誌着這些交易者從7月初的極度負面情緒中出現了明顯的轉變。

週五，根據CFTC截至8月13日的最新數據，投機交易者總體上爲日元的淨多頭。槓桿基金持有86份合約，價值約700萬美元，與日元看漲的押注相關。與之相比，前一週數據顯示，投機交易者持有約2萬份押注日元走弱的合約，凸顯這些交易者大幅減少了他們對日元看跌的押注。

自7月初以來，日元兌美元已累計上漲約9%，表現優於所有其他G10貨幣。由於一些投資者押注日本央行將繼續加息，以及日本央行7月會議選擇加息，日元出現顯著上漲，並在8月初一度引爆全球市場崩盤。隨後日本央行緊急救市，高官表示，市場不穩定就不加息。不過整體的波動性還是導致一些投資者退出所謂的日元套利交易，即在日本以低利率借款，購買海外的高收益資產。

CFTC的相關數據有一定延遲。華爾街見聞網站週五提到，日元套息交易，有捲土重來之勢。過去一週日元空頭倉位增加約30%至40%，主要來自對衝基金和高淨值投資者。美國零售銷售數據好於預期後，日元套利交易顯著迴歸，多個賬戶賣日元買入澳元、英鎊。

美元指數週五跌超0.6%，日元漲超1.1%，重返148上方。