CBOE：恐慌指數VIX超過65並不奇怪

CBOE波動率指數上週一錄得最大單日漲幅。芝加哥期權交易所公司衍生品市場情報主管Mandy Xu稱，當時標普500指數期貨下跌4.5%，相當於年化波動率爲70。恐慌指數VIX就是在這一峰值情況下超過65。"考慮到標普500指數期貨在盤前的大幅波動，VIX指數相應產生的大幅波動其實並不那麼令人意外。"然而，衍生品專家認爲，由於流動性不足、波動性押注失敗後的空頭回補，以及一些流動性差的期權合約被納入指數的計算，這種飆升可能誇大了看跌情緒。他們指出，波動率指數與其期貨合約之間存在不尋常的價差，證明該恐慌指數脫離了市場現實。

本文源自：金融界AI電報